Workshop

In den vergangenen Jahren sind die Risikomodelle der Banken durch zahlreiche Krisen auf den Prüfstand gestellt worden. Insbesondere die seit März in Deutschland angekommene Corona-Krise stellt nicht nur eine starke Belastung der hiesigen Wirtschaft dar, sondern auch eine Herausforderung für die in der Bankenwelt verwendeten Methoden zur Risikomessung.

Der Vorstand einer Bank hat Euch deshalb den Auftrag erteilt, basierend auf vergangenen Erfahrungen - insbesondere dem Verlauf der Corona-Krise in diesem Jahr - die Qualität der Risikomodelle des Hauses in dieser Krise zu beurteilen und ggf. Verbesserungsvorschläge zu machen. Nun sind Eure Modellierungskenntnisse und Eure Kreativität gefragt!

Nach einer inhaltlichen Einführung in die Problemstellung werdet ihr als Teil eines Beraterteams zunächst die vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen im Hinblick auf die Problemstellung einordnen. Insbesondere werdet ihr zur Vorbereitung detaillierter Analysen die bereitgestellten Datenabzüge weiterverarbeiten und analysieren. Nach der Durchführung statistischer Tests könnt ihr dann bereits Aussagen über die Qualität der im Hause verwendeten Modell treffen. Abschließend werdet ihr in Diskussion mit euren Teamkollegen und dem Kunden Verbesserungsvorschläge formulieren und die Ergebnisse dem Vorstand präsentieren.

In diesem Semester wollen wir das erste Mal über die Osterferien eine Machine Learning Competition für alle STADS Mitglieder veranstalten!  

Die Competition wird sich an Kaggle-Klassikern wie Boston House Prices oder Titanic orientieren. Ihr erhaltet ein Datensatz mit einem Regressions- oder Klassifikationsproblem. Für etwa die Hälfte der Daten ist die Zielvariable (z.B. der Immobilienpreis) gegeben. Ihr müsst anschließend eine Vorhersage für die fehlenden Datenpunkte machen. Dafür könnt ihr alle Modelle eurer Wahl benutzen: Klappt eine lineare Regression gut? Oder sind vielleicht doch Random Forests oder neuronale Netze besser? Oder lieber alles zusammen? Eure Prediction schickt ihr dann zum Schluss an uns zurück und das Team mit der besten Vorhersage gewinnt! 

Es wird zwei Ligen für Anfänger und Fortgeschrittene geben. Für die Anfänger stellen wir Beispiel-Notebooks für ähnliche Probleme zur Verfügung. Auch wenn ihr keine Vorerfahrung mit Machine Learning habt, könnt ihr hier anfangen und Euch an den Beispielen langarbeiten. Immer nach dem Motto „Learning by doing“!

You want to become a PowerPoint and pitching professional?

At the two-day presentation workshop of STADS and BCG Platinion you will learn the PowerPoint basics and how to convincingly pitch your own project.

Are you interested in quantitative methods and data analytics? For you, R is not just a letter in the alphabet and Python is more than a snake? You want to learn how statistical methods are applied in the real world?

Then the interactive workshop with Deloitte offers you the perfect opportunity to put your analytical skills to the test in a practical case study. Deloitte invites you to the Frankfurt office as part of a case study to dive deeper into the world of credit risk modeling. Bring your laptop, analyze a loan portfolio with your favorite tool and develop a suitable risk model.

As a participant of the AI Bootcamp you will dive into the world of Artificial Intelligence and Machine Learning and get to know the corresponding prototyping. Here you will learn how the modeling of use cases typically works and you can gain first experiences in the use of AI and Machine Learning tools by means of a concrete example.

Am 30.09.2022 lädt der Continentale Versicherungsverbund alle STADS-Mitglieder und Studierende der Uni Mannheim zu Fachvorträgen mit anschließendem kulinarischen Ausklang zu sich ins Mannheimer Büro ein.

Wann? 30.09.2022 15.00 - 19.00 Uhr
Wo? Augustanlage 66, 68165 Mannheim

Wir freuen uns auf Euch! 

Wir freuen uns, euch für diese Veranstaltung bei d-fine in unseren Räumlichkeiten in Frankfurt begrüßen zu dürfen.

Im Rahmen der Exkursion wird neben einem Fachvortrag zu dezentralen Ansätzen in der Finanzindustrie und einem Einblick in unser Beratungshaus viel Zeit für den persönlichen Austausch bleiben.

Als europäische Unternehmensberatung mit einem Fokus auf technologisch-quantitative Inhalte sind wir bei führenden Finanzunternehmen auch oft in strategische Projekte zu neuen Technologien involviert; so auch in Bezug auf Blockchain-Technologie. Wie diese funktioniert, welche Anwendungen sie hat und was sie verändert, werden wir euch an einem konkreten Beispiel erläutern. Dazu bekommt ihr Einblicke in den Projektalltag eines Consultants.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen beantworten wir im Anschluss gern alle eure Fragen.

Wann? - 20.10.2022, 10:15-13:45
Wo? - d-fine Office, An der Hauptwache 7, Frankfurt

Anmeldelink - https://forms.office.com/r/1VeQ0PaQFk
Anmeldefrist - 18.10.2022

Das Event ist auf Deutsch und offen für alle Studierende.

Wir freuen uns auf euch!

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) beschreibt eine Reihe von Algorithmen mit denen zufällige Zahlen erzeugt werden können. Diese haben vielfältige Anwendungen, z.B. in der Bayesianischen Modellierung, zur Berechnung von komplexen Integralen oder im Reinforcement Learning.

In diesem Workshop wollen wir euch die wichtigsten MCMC Algorithmen beibringen. Wir starten mit den Grundlagen und behandeln zum Ende hin State of the Art Algorithmen, die ihr so in eurem nächsten Projekt benutzen könnt. Schwerpunkt liegt auf der Intuition hinter den Algorithmen und nicht den mathematischen Grundlagen. Nach dem Vortrag werdet ihr im Rahmen einer Data-Challenge das Gelernte direkt in Python und TensorFlow ausprobieren. Für das Team mit dem stärksten Modell gibt es einen Preis.