In den vergangenen Jahren sind die Risikomodelle der Banken durch zahlreiche Krisen auf den Prüfstand gestellt worden. Insbesondere die seit März in Deutschland angekommene Corona-Krise stellt nicht nur eine starke Belastung der hiesigen Wirtschaft dar, sondern auch eine Herausforderung für die in der Bankenwelt verwendeten Methoden zur Risikomessung.

Der Vorstand einer Bank hat Euch deshalb den Auftrag erteilt, basierend auf vergangenen Erfahrungen - insbesondere dem Verlauf der Corona-Krise in diesem Jahr - die Qualität der Risikomodelle des Hauses in dieser Krise zu beurteilen und ggf. Verbesserungsvorschläge zu machen. Nun sind Eure Modellierungskenntnisse und Eure Kreativität gefragt!

Nach einer inhaltlichen Einführung in die Problemstellung werdet ihr als Teil eines Beraterteams zunächst die vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen im Hinblick auf die Problemstellung einordnen. Insbesondere werdet ihr zur Vorbereitung detaillierter Analysen die bereitgestellten Datenabzüge weiterverarbeiten und analysieren. Nach der Durchführung statistischer Tests könnt ihr dann bereits Aussagen über die Qualität der im Hause verwendeten Modell treffen. Abschließend werdet ihr in Diskussion mit euren Teamkollegen und dem Kunden Verbesserungsvorschläge formulieren und die Ergebnisse dem Vorstand präsentieren.